Phương trình vi phân ngẩu nhiên - Chương 2

CHƯƠNG HAI

QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN

TÍCH PHÂN ITÔ

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hồ Chí Minh

Dương Minh Đức

 · Phương trình vi phân ngẩu nhiên
                 Bài giảng 
          Chương 1 (xem dạng pdf)
          Chương 2 (xem dạng pdf)
         Chương 3  (xem dạng pdf)
          Chương 4  (xem dạng pdf)
          Đề thi NK 2008-2009 (xem dạng pdf)
          Nên download mathfonts.zip và nạp thêm vào máy tính để đọc các ký hiệu trong các files bài giảng.
                 Sách tham khảo  :

E. Allen - Modeling with Ito stochastic differential equations - Springer 2007
F. Beichelt - Stochastic processes in science, engineering and finance,  Chapman and Hall CRC, 2006R.V. Edwards - Processing random data -  Statistics for engineers and scientists, World Scientific 2006.
L.C. Evans - Introduction to stochastic differential equations - Berkeley lecture notes
A. Friedman - Stochastic differential equations and applications Vol. 1,  Academic Press 1975.A. Friedman - Stochastic differential equations and applications Vol.2. Academic Press, 1975Pham Huyen - Continuous-time stochastic control and optimization with financial applications, Springer 2009F.C.  Klebaner - Introduction to stochastic calculus with applications , 2ed., Imperial College, 2005B. Oksendal - Stochastic differential equations  6ed., Springer, 2003S. M. Ross - Introduction to probability models, Ninth Edition , 2007 Academic Press